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"보험사 리스크 평가능력·절차 개선돼야" |
| [2009-08-31 09:17:00] |
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보험硏, 장동식 수석연구원… '지속적 모니터링·장기성과 중심 보수체계 마련'
[insura.net] 보험사의 재무건전성이 회복되고 있지만 리스크평가 및 관리에 있어서 개선이 필요하다는 지적이 제기됐다.
보험연구원은 30일, KIRI Wee-kly를 통해 유럽보험연금감독자위원회(CEIOPS)가 금융위기를 평가해 질적요건 및 감독측면의 SolvencyⅡ 개선 필요성을 제안했다고 밝혔다.
보험연구원 장동식 수석연구원은 "보험사는 금융위기를 토대로 신용·시장리스크 등의 측정·평가를 재정비해야 하며, 비현실적 사건의 발생, 과거 경험 기반 시나리오의 오류 등을 고려한 스트레스 테스트를 실시해야 한다"고 말했다.
또 보험사는 모든 리스크를 평가할 수 있는 능력과 절차를 갖추도록 노력해야 하며, 지속적인 모니터링 실시 등을 통해 내부모형의 강건성을 확보해야 한다는 의견도 함께 제시했다.
이는 금융위기를 통해 가능성 없는 리스크, 정상상황과는 다른 리스크간 상관관계 등의 발생으로 내부모형의 추정치보다 많은 자기자본을 필요로 한다는 분석 때문이다.
이밖에 "보험회사는 장기성과 중점으로 보수체계를 마련하고, 이를 감독기관에 설명해야 하며, 시장참가자들에게 자기자본의 질에 대한 확신을 주기 위한 보험사의 절실한 노력이 필요하다"고 주장했다.
이에 대해 보험연구원 측은 단기성과 중심의 성과급 체계는 금번 금융위기 리스크 증가의 주요한 요인 및 손실 발생요인으로 분석했다고 밝혔다.
이어 "감독기관은 유동성·시장 리스크 등에 관한 정보 제출을 보험회사에게 요청할 수 있어야 하며, 부외거래 등을 포함한 모든 리스크 감독의 필요성을 촉구해야 한다"고 덧붙였다.
장 수석연구원은 이러한 제안들이 우리나라 보험회사 및 감독기관에도 적용이 가능하다고 말하며, 이 중 모든 리스크의 평가 및 관리, 금융환경변화의 지속적 모니터링 등의 필요성이 무엇보다도 중요한 교훈이 될 수 있다고 판단했다.
실제로 보험회사는 금융환경 변화에 관한 대응을 모든 보유 리스크에 대한 지속적 모니터링으로 실시하고 있다.
이것은 전사적 리스크관리 기반의 의사결정 체계를 갖추기 위한 하나의 방안인 셈이다.
이에 대해 장 수석연구원은 "감독기관 역시 모든 리스크를 감독대상으로 한다"고 밝히며 "보험회사의 전사적 리스크관리가 강화되는 방향으로 감독체계를 발전시킬 필요가 있다"는 주장을 덧붙였다.
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최주은기자
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